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【市场分析】

国债期货策略模型今日指数为0.15，中短期方向看多。2月1日，财新PMI公布录得49.2，较前值小幅上升，仍处收缩区间。但值得注意的是，海外美联储加息步伐放缓，人民币升值预期升温或刺激情绪面利空因素提前落地市场。央行大规模逆回购操作对市场刺激作用衰退，股市扰动因素叠加影响债市日内波动区间扩大。技术面上主力合约价格小幅突破60日均线后上行驱动力度不足。因此，预计短期内国债期货价格将震荡走弱。

2月1日，国债期货集体收跌，10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.01%。市场方面，三大指数早盘高开震荡整理，午后一路走高，截至收盘，沪指涨0.9%，深成指涨1.31%，创业板指涨1.27%，北证50涨0.43%，沪深两市全天成交额10046亿元。资金方面，Shibor涨跌互现，短端Shibor大幅上行，银行间资金流动性整体维持收敛，隔夜shibor报2.1190%，上涨13.10个基点；7天shibor报2.0450%，下跌7.60个基点；14天shibor报2.0710%，下跌4.70个基点； 1月shibor报2.2050%，下跌2.20个基点；3月shibor报2.3620%，下跌0.20个基点。

关键词： 国债期货 沪深两市 资金方面 利空因素